Strategie handlowe średnia rewersja

Średnia rewersja Co to jest średnia rewersja Średnia rewersja to teoria sugerująca, że ​​ceny i zwroty ostatecznie cofają się w kierunku średniej lub średniej. Ta średnia lub średnia może być historyczną średnią ceny lub zwrotu, lub inną odpowiednią średnią, taką jak wzrost gospodarki lub średni zwrot z branży. ZMNIEJSZENIE ŚREDNIEJ REWERSJI Ta teoria doprowadziła do wielu strategii inwestycyjnych dotyczących zakupu lub sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych, których ostatnie wyniki znacznie różniły się od historycznych średnich. Jednak zmiana w przychodach może być oznaką, że firma nie ma już takich samych perspektyw jak kiedyś, w którym to przypadku jest mniej prawdopodobne, że nastąpi średnie odwrócenie. Procent zwrotów i cen nie są jedynymi środkami, za które można uznać średnie obniżenie stóp procentowych, a nawet stosunek ceny do zysków firmy może podlegać temu zjawisku. Odwrócenie obejmuje powrót dowolnego stanu z powrotem do poprzedniego stanu. W przypadku średniej rewersji myśli się, że każda cena, która odbiega daleko od normy długoterminowej, znów powróci, powracając do jej rozumianego stanu. Teoria skupia się na odwróceniu jedynie stosunkowo ekstremalnych zmian, ponieważ normalny wzrost lub inne fluktuacje są oczekiwaną częścią paradygmatu. Średnia teoria rewersji jest używana jako część analizy statystycznej warunków rynkowych i może być częścią ogólnej strategii handlowej. Odnosi się to dobrze do pomysłów kupowania niskich i sprzedających wysokie, mając nadzieję na identyfikację nieprawidłowej aktywności, która teoretycznie powróci do normalnego schematu. Powrót do normalnego wzoru nie jest gwarantowany, ponieważ nieoczekiwany wysoki lub niski poziom może wskazywać na zmianę normy. Takie zdarzenia mogą obejmować, ale nie ograniczają się do nowych wydań produktów lub wydarzeń po stronie pozytywów, lub wycofywania i procesów sądowych po stronie negatywnej. Nawet przy ekstremalnych zdarzeniach możliwe jest, że bezpieczeństwo doświadczy średniego powrotu. Podobnie jak w przypadku większości działań rynkowych, istnieje niewiele gwarancji, w jaki sposób poszczególne wydarzenia wpłyną lub nie wpłyną na ogólne odwołanie się do poszczególnych papierów wartościowych. Średnia transakcja rewersów Średnia transakcja rewersów polega na wykorzystaniu ekstremalnych zmian cen poszczególnych papierów wartościowych, w oparciu o założenie, że powróci ono do poprzedniego stanu. Teoria ta może być zastosowana zarówno do kupowania, jak i sprzedaży, ponieważ pozwala przedsiębiorcy zyskać na niespodziewanych wzrostach i zaoszczędzić na wystąpieniu nienormalnego niskiego. Jak zawrócić średnią rotację Zwrot frazy do średniej odnosi się do koncepcji statystycznej, która jest wysoka i niskie ceny są tymczasowe, a cena z czasem powróci do swojej średniej. Aby handlować pojęcie średniej rewersji oznacza, że ​​postępujesz zgodnie z tym prostym procesem: Znajdź średnią cenę w minionym okresie. Znajdź zakres wysokich i niskich wartości. Kupuj, gdy cena spadnie do najniższej części przedziału i sprzedaj, gdy osiągnie wysoką wartość. Czy to brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe? Tak, jest. Pomysły na handel średnioterminowy wyglądają tak, jakby stosować podstawowe koncepcje statystyczne do cen papierów wartościowych w celu uzyskiwania reguł handlowych, ale handel średniej reaktywności napotyka poważne przeszkody: Określ idealny okres ważności, aby określić średnią. Załóżmy na przykład, że zapasy Blue Widget w ciągu ostatnich dwóch lat wynosiły średnio 20 8212, ale ta 20 średnia zawiera kilka nietypowych cen, takich jak 1 i 40. Średnia może ukryć wiele odchyleń, które już wystąpiły. Ceny papierów wartościowych w rzeczywistości nie są normalnie rozłożone 8212 one po prostu wyglądają w ten sposób czasami. W analizie technicznej Twoim głównym celem jest ustalenie, czy Twoje bezpieczeństwo wykazuje trend cenowy. Chcecie również wiedzieć, jak silny jest ten trend i czy może on wkrótce się skończyć. Przyjmowanie założenia, że ​​rozkład cen będzie normalny, to to samo, co stwierdzenie, że wiesz z góry, gdzie trend cenowy skończy się na 8212 w cenie zbliżonej do średniej, plus jedno odchylenie standardowe. Jeśli cena wzrośnie powyżej ceny, jaką dyktuje jedno odchylenie standardowe, zasada handlowa wbudowana w technikę średniej zmiany ceny spowodowałaby sprzedaż. Uważasz bezpieczeństwo 8220overpriced8221 za statystyczną. A jednak nie można się upewnić, że inni handlowcy na rynku wykonali dokładnie tę samą analizę, którą wykonaliście. Nawet jeśli używają pojęcia średniej rewersji, być może wykorzystali inny okres obserwacji do obliczenia średniej. Ponieważ inni handlowcy w tym bezpieczeństwie uważają, że bezpieczeństwo jest zbyt drogie, mogą nadal kupować, kupować i kupować 8212, przesuwając cenę do ekwiwalentu faceta w pokoju stojącego na 7 stóp 10 cali. Również jest odwrotnie. Proces średniej rewersji nie identyfikuje sytuacji, w której cena będzie się utrzymywać do zera. Wprowadzenie do średniej wymiany obrotu i 4 największe wyzwania Spis treści w tym artykule Średni handel rewersami jest często określany jako handel przeciwny lub odwracający, który wszystkie mniej więcej opisują ten sam styl handlu. Średni przedsiębiorca rewersyjny szuka ceny, która znacznie się obniżyła od średniej (średniej) ceny, którą przeciętny sprzedawca zwrotu szuka niezrównoważonych trendów. Chociaż większość ludzi woli podejście zgodne z trendami, nigdy nie czułem się komfortowo z ogólnym nastawieniem do trendów handlowych i zacząłem bardzo wcześnie przyglądać się średniemu obrotowi. Nie muszę dodawać, że na początku kilka razy spłonąłem, ponieważ ten styl handlu nie jest odpowiedni dla absolutnie początkujących ze względu na emocjonalne i psychologiczne wyzwania, jakie stawia przed handlowcem. W poniższym artykule przyjrzymy się średniemu obrotowi zwrotów, jakie są najbardziej przeoczone aspekty i jakie wyzwania musi podjąć przeciętny sprzedawca zwrotu. Średnia transakcja zwrotu z krótkim wprowadzeniem Jak wspomniano powyżej, średni przedsiębiorca wycofujący szuka okazji, w których cena znacznie się oddaliła od średniej (lub średniej) ceny. Zazwyczaj średnia cena jest obliczana przy użyciu średniej ruchomej i stosowania jej do wykresów. Na przykład na poniższym wykresie przedstawiono dzienny wykres EURUSD i 50-miesięczną wygładzoną średnią kroczącą. Jak widać, cena często odsuwa się od średniej kroczącej, a następnie przyciąga do niej. Jeśli to brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, jest. Oczywiście te wykresy z perspektywy czasu z perfekcyjnymi transakcjami mówią tylko połowę historii. Poniższy zrzut ekranu pokazuje ten sam przedział czasu EURUSD Daily z tą samą średnią kroczącą. Ale tym razem zaznaczyłem wszystkie wycofania, które nie doprowadziły go do średniej ruchomej. I, oczywiście, jeśli śluby będą wyglądać bliżej, będzie wiele razy, gdy cena spróbuje odwrócić się, ale nie udało się. Dlatego też, średni handel powrotami to coś więcej niż tylko handel z powrotem do średniej ruchomej i wymaga bardzo rygorystycznego zarządzania wejściami, zarządzania ryzykiem i stabilnego emocjonalnie charakteru, aby uniknąć takich rzeczy, jak handel zemstą czy zbyt duży obrót. Cztery główne wyzwania w zakresie średniego handlu powrotami Poniżej przedstawiamy najczęściej pomijane aspekty, które powodują, że handel powrotami jest trudniejszy, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. 1 Jak określić średnią Mimo, że wydaje się to bardzo oczywiste, większość inwestorów nigdy nie myśli o konsekwencjach, jakie ich wybór średniej ruchomej ma na ich obrót. Przyjrzyjmy się wykresowi EURUSD z góry. Tym razem zastosowaliśmy dwie różne średnie ruchome: 100 wygładzonej średniej ruchomej (SMA) na czerwono i 50 SMA na niebiesko. Różnice mogą wydawać się nieistotne, ale dla przeciętnego handlowca, wybór prawidłowej średniej kroczącej jest jedną z najważniejszych decyzji, a także bardzo osobistą i indywidualną. Są to główne różnice między dwoma typami średnich kroczących: Szybsza średnia ruchoma (50 SMA) Wolniejsza ruchoma średnia (100 SMA) Cena może szybciej i częściej oderwać się od średniej ruchomej. Cena nie odsuwa się od średniej wolniejszej i często trwa dłużej. Ogólnie więcej możliwości handlowych. Mniej możliwości handlowych. Cena może wrócić do szybko rosnącej średniej w krótszym czasie. Odwrócenie nie zawsze może łatwo osiągnąć średnią ruchomą. Transakcje są krótsze i mogą mieć mniejszą nagrodę: współczynnik ryzyka Wskaźnik nagród: ryzyko może być wyższy po silnych fazach trendów. Więcej transakcji i mniejszych transakcji. Mniej transakcji, ale lepsza nagroda: współczynnik ryzyka Jak widać, nie jest to osądzanie i nie ma dobrych ani złych, jeśli chodzi o wybór średniej kroczącej dla twojego handlu. Zamiast tego chcę podkreślić fakt, że wybór średniej ruchomej ma daleko idące konsekwencje dla twojego stylu handlu i musi zostać dokonany na podstawie osobistych preferencji i stylów znaków. 2 Czasami cena się nie odwraca, ale średnia ruchoma dogania się z ceną Drugim najbardziej pomijanym i niedocenianym aspektem jest to, że czasami odwrócenie ma miejsce bardzo powoli, a w międzyczasie średnia ruchoma zbliża się do ceny, a zatem zmniejsza nagrodę: stosunek handlu. Poniższy zrzut ekranu ilustruje punkt. Chociaż na pierwszy rzut oka wygląda na to, że średnia strategia rewersji działa jak urok, a cena zawsze wraca do średniej kroczącej, ważne jest, aby zrozumieć, że czasami średnia krocząca szybciej przyśpiesza cenę i może zmniejszyć początkową nagrodę: wskaźnik ryzyka, a co za tym idzie oczekiwanie na taką strategię handlową. Kupiec musi wtedy zdecydować, czy pozostawia zlecenie od pierwszego zlecenia na niezmienionym poziomie, czy też przenosi zysk ze sprzedaży wraz ze średnią ruchomą. 3 Średnia rewers a łapanie spadającego noża Zbieranie wierzchów i dna może być bardzo niebezpieczną rzeczą w handlu i amatorskich traderach, szczególnie często angażują się w takie zachowania handlowe, ponieważ nie doceniają faktu, że cena może utrzymywać się na trendach znacznie dłużej niż oni myśleć. W okresach długotrwałych i silnych trendów, handel oznacza powrót do odwrotu, często prowadząc do znaczących strat, bez podejmowania środków ostrożności. Poniższy zrzut ekranu pokazuje aktualny wykres EURUSD na dzień, a jego cena za około 300 dni roboczych wymagała ponownego spotkania z średnią kroczącą. Kolejny punkt jest bardzo ważny, aby uniknąć znacznych strat w takich okresach: Średnie obroty z rewersami Średnie transakcje z rewersami nie polegają na przewidywaniu zwrotów na rynku. ale wprowadzając transakcję w przeciwnym kierunku do poprzedniego trendu, po wyraźnych sygnałach. Średni przedsiębiorca wycofujący nie czeka zatem z oczekującymi zamówieniami na z góry określonych poziomach, stojąc przed zbliżającym się pociągiem, ale czekając, aż pociąg dojdzie do stoiska i podając wskazówki, że idzie w drugą stronę. 4 Stabilność emocjonalna i dyscyplina Chociaż dotyczy to wszystkich rodzajów handlu, jest to szczególnie ważne w przypadku średnich podmiotów handlujących zwrotami. Może to potrwać bardzo długo, dopóki nie pojawi się sygnał handlowy i bardzo często nie zobaczysz wszystkich kryteriów wejścia, ale wciąż cena wraca do średniej ruchomej. Utrzymywanie się z dala od skakania późno i nie próbowanie ścigać handlu jest bardzo ważne. Inne czasy, wszystkie twoje kryteria są zgodne, ale cena wciąż jest przeciwko tobie. Brak cięcia twojej straty i dodanie do przegranego jest tym, co często robią traderzy rewersów, ponieważ uważają, że odwrócenie jest spóźnione. Wskazówka: Oscylatory, takie jak STOCHASTIC, często dostarczają błędnych implikacji dla średnich handlowców rewersów. Wykupione i wyprzedane scenariusze są często wykorzystywane jako powód do wejścia w transakcje przeciwne tendencjom, podczas gdy ceny wykupione często tylko sygnalizują bardzo silny trend, a nie zaległe odwrócenie. Wszystkie te punkty podkreślają złożoność i wyzwania dla średniego handlu zwrotami i staje się oczywiste, dlaczego ten styl może nie być odpowiedni dla amatorskich handlowców lub handlowców, którzy wciąż zmagają się z mentalnym aspektem handlu. Jednak nie wszyscy handlowcy czują się swobodnie handlując trendem zgodnie z przyjętą strategią, dlatego ważne jest, aby dokonać audytu, aby znaleźć idealne dopasowanie. Zrzeczenie się ryzyka Handel Futures, Forex, kontrakty CFD i akcje wiążą się z ryzykiem strat. Proszę rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Artykuły i treści na tej stronie służą wyłącznie rozrywce i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej. Full Terms Image Credit: Tradeciety wykorzystał obrazy i licencje na zdjęcia pobrane i uzyskane za pośrednictwem serwisu Fotolia. Flaticon. Freepik i Unplash. Wykresy handlowe zostały uzyskane za pomocą Tradingview. Stockcharts i FXCM. Icon design by Icons8Richard Wyckoff 8211 Strategia handlowa średniej rewersacji (wejście) I. Strategia handlowa Deweloper: Richard Wyckoff. Concept: Strategia handlowa oparta na fałszywych breakoutach. Cel badań: Wrażliwość wzorców Wyckoff. Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Ryc. 1, Ryc. 3. Ustawienia handlu: Długie transakcje: Przesunięcia cen poniżej zakresu transakcyjnego i powrót do zakresu (8220Bear Trap8221). Krótkie transakcje: ruchy cen przekraczają zakres transakcji i cofają się ponownie do przedziału (8220Bull Trap8221, rysunek 2). Portfolio: 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 33 lata od 1980 r. Platforma testowa: MATLAB. II. Test czułości Wszystkie wykresy trójwymiarowe są poprzedzone wykresami warstwowymi 2-D dla współczynnika zysku, współczynnika Sharpe'a, wskaźnika skuteczności wrzodów, CAGR, maksymalnego pobrania, procentu rentownych transakcji i średniej. Wygraj Avg. Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie pokazuje wrażliwość krzywej kapitału. Testowane zmienne: EntryIndex amp CancelIndex (Definicje: Tabela 1): Rysunek 1 Wydajność portfela (Dane wejściowe: Tabela 1: Wzmocnienie Komisji: 0). Krótkie transakcje: ruchy cen przekraczają zakres transakcji i cofają się z powrotem do przedziału (8220Bull Trap8221 Rysunek 2 pokazuje Korektę, Anuluj lewę i Pozycję początkową). Istnieją dwa warunki: 1. Korekta Wzorzec Rozmiar Wzorca Rozmiar 10 pasków (Wartość domyślna). 2. Cena (D) CancelLevel, gdzie: CancelLevel Cena (B) Cena (B) Cena (C) CancelIndex. Long Trades: ruchy cen poniżej zakresu transakcyjnego i powrót do zakresu (8220Bear Trap8221). Istnieją dwa warunki: 1. Korekta Wzorzec Rozmiar Wzorca Rozmiar 10 pasków (Wartość domyślna). 2. Cena (D) CancelLevel, gdzie: CancelLevel Cena (B) Cena (B) Cena (C) CancelIndex. PatternSize 10 (pręty) CancelIndex 0.2, 3.0, Step 0.1 Długie trades: kupno zatrzymania umieszcza się jeden tick nad EntryLevel, gdzie: EntryLevel Cena (B) Cena (B) Cena (C) EntryIndex. Krótkie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży jest umieszczane po jednym haczyku poniżej pozycji EntryLevel, gdzie: Cena wejścia (B) Cena (B) Cena (C) EntryIndex (rysunek 2). EntryIndex 0.1, 1.5, Krok 0.05 Wyjście ryzyka: Długie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży jest umieszczane pod adresem: Cena podstawowa (B) Cena (C) RiskIndex. Krótkie transakcje: kupujący zatrzymuje się pod adresem: Cena podstawowa (B) Cena (C) RiskIndex. Wyjście z nagród: Long Trades: Limit sprzedaży jest ustawiony na: EntryLevel Price (B) Price (C) RewardIndex. Krótkie transakcje: Limit kupna jest ustalany na: Cena za wejście (B) Cena (C) Nagroda na żądanie. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) to średni rzeczywisty zakres w okresie ATRLength. ATRStop jest wielokrotnością ATR (ATRLength). Długie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży jest umieszczane na ATR ATR (ATRLStop) ATR. Krótkie transakcje: kupujący stop zostaje umieszczony na ATR ATR (ATRLStop). RiskIndex 1.0 RewardIndex 2.0 ATRLength 20 ATRStop 6 CancelIndex 0.2, 3.0, Step 0.1 EntryIndex 0.1, 1.5, Step 0.05