Prosta strategia handlowania rsi

Prosty sposób na handel RSI Każdy trader powinien mieć metodę identyfikacji potencjalnych transakcji na rynku Forex. Zidentyfikuj wysokie i niskie wartości Swing, aby znaleźć trend. Wykupienie RSI i poziomy wyprzedaży mogą być wykorzystane do wpisów rynkowych. Każdy przedsiębiorca potrzebuje planu działania, gdy zbliża się rynek Forex. Jednak przy tak wielu możliwościach strategicznych początkujący może mieć trudności z identyfikacją, a następnie realizacją właściwej strategii handlowej. Dzisiaj dokonamy przeglądu podstaw prostej strategii RSI, bazując na znalezieniu trendu, a następnie wykorzystaniu wskaźnika oscylacyjnego do wykonania rynku czasowego. Rozpocznij letrsquos Zidentyfikuj trend Pierwszym krokiem do udanej transakcji opartej na trendach jest znalezienie trendu. Jednym z najprostszych sposobów na znalezienie trendu jest identyfikacja wykresów huśtawek i niskich huśtawek. Handlowcy mogą pracować od lewej do prawej na swoim wykresie i identyfikować wartości odstające w cenie. Jeśli widzisz, że szczyty i doliny spadają konsekwentnie, patrzysz na trend spadkowy. Jeśli wzloty i upadki będą rosły, handlowcy będą uważać parę walut za tendencję wzrostową. Biorąc pod uwagę te informacje, handlowcy powinni patrzeć na sprzedaż AUDNZD, o ile cena nadal spada w kierunku niższych minimów. Jeśli trend się utrzyma, oczekuje się, że cena spadnie, pozwalając inwestorom szukać nowych obszarów do sprzedaży na rynku. Learn Forex ndash AUDNZD Trend (Utworzony przy użyciu wykresów FXCMrsquos Marketscope 2.0) Po osiągnięciu silnego trendu handlowcy będą starali się połączyć ten trend z technicznym wyzwalaczem rynkowym. Oscylatory to rodzina wskaźników zaprojektowanych specjalnie w celu określenia, czy tempo powraca do istniejącego trendu. Ponownie możemy zobaczyć wykres AUDNZD 8 Hour, ale tym razem dodano wskaźnik RSI (Relative Strength Index). Ponieważ zidentyfikowaliśmy AUDNZD jako trend spadkowy, handlowcy będą chcieli sprzedać parę, gdy wskaźnik RSI ponownie przekroczy wartość 70 (wykupienia). To zasygnalizuje powrót pędu mniejszy po stworzeniu nowego wysokiego huśtawka. Poniżej znajduje się kilka poprzednich przykładów wpisów RSI sygnalizowanych na AUDNZD. Pamiętaj, że ponieważ trend się obniża, należy zainicjować tylko nowe pozycje sprzedaży. W żadnym momencie pozycja kupna nie powinna być traktowana jako obniżka ceny. Learn Forex ndash AUDNZD amp RSI (stworzony przy użyciu wykresów FXCMrsquos Marketscope 2.0) Każda dobra strategia wymaga komponentu zarządzania ryzykiem. Kiedy handluje się silnymi trendami, takimi jak AUDNZD, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ostatecznie dobiegną końca Traderowie mają do wyboru wiele opcji, jeśli chodzi o zatrzymanie lokowania, ale jedną z najprostszych metod jest wykorzystanie wcześniejszej wysokiej huśtawki na rynku. wykres. W przypadku, gdy cena zostanie zerwana w kierunku wyższych poziomów, handlowcy będą chcieli wyjść z istniejących pozycji preferencyjnych dotyczących sprzedaży i szukać nowych możliwości w innym miejscu. Gdy handlujesz pieniędzmi na żywo lub po prostu ćwiczeniem na demo, zalecamy również przejrzenie twoich transakcji. W ten sposób możesz śledzić swoje postępy, jednocześnie upewniając się, że przestrzegasz zasad strategii --- Napisał Walker England, Instruktor handlu Aby skontaktować się z Walkerem, wyślij e-mail na adres instructordailyfx. Obserwuj mnie na Twitterze WEnglandFX. Aby zostać dodanym do listy dystrybucyjnej poczty e-mail Walkerrsquos, KLIKNIJ TUTAJ i wprowadź informacje e-mail. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat handlu RSI Weź udział w bezpłatnym kursie szkoleniowym RSI i poznaj nowe sposoby handlu dzięki temu wszechstronnemu oscylatorowi. Zarejestruj się TUTAJ, aby zapoznać się z kolejną strategią RSI. DailyFX dostarcza wiadomości na temat rynku Forex i analizę techniczną trendów mających wpływ na globalne rynki walutowe. Wprowadzenie Opracowane przez Larry'ego Connorsa, dwuletnia strategia RSI to strategia handlowa średniej rewersu przeznaczona do kupna lub sprzedaży. papiery wartościowe po okresie naprawczym. Strategia jest dość prosta. Connors sugeruje, że szuka okazji do zakupu, gdy 2-okresowy RSI przenosi się poniżej 10, co jest uważane za głęboko wyprzedane. I odwrotnie, handlowcy mogą szukać szansy na krótką sprzedaż, gdy 2-okresowy wskaźnik RSI przekracza 90. Jest to raczej agresywna strategia krótkoterminowa, mająca na celu udział w utrzymującym się trendzie. Nie jest przeznaczony do identyfikacji głównych wierzchołków lub dna. Zanim przejrzysz szczegóły, zwróć uwagę, że ten artykuł został opracowany z myślą o edukowaniu zawodników w zakresie możliwych strategii. Nie przedstawiamy samodzielnej strategii handlowej, którą można wykorzystać natychmiast po wyjęciu z pudełka. Zamiast tego ten artykuł ma na celu ulepszenie opracowywania i udoskonalania strategii. Są cztery kroki w tej strategii, a poziomy są oparte na cenach zamknięcia. Najpierw określ główny trend za pomocą długoterminowej średniej ruchomej. Connors opowiada się za 200-dniową średnią kroczącą. Długoterminowa tendencja rośnie, gdy poziom bezpieczeństwa przekracza 200-dniową wartość SMA i spada, gdy poziom bezpieczeństwa jest niższy niż 200-dniowa SMA. Handlowcy powinni szukać okazji do zakupu, gdy przekroczy 200-dniową SMA i możliwości krótkiej sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowego SMA. Po drugie, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w ramach większego trendu. Firma Connors testowała poziomy RSI od 0 do 10 w przypadku zakupu oraz od 90 do 100 w przypadku sprzedaży. Connors stwierdził, że zwroty były wyższe przy zakupie na poziomie spadku RSI poniżej 5 niż przy spadku RSI poniżej 10. Innymi słowy, niższy wskaźnik RSI był niższy, tym wyższy był zwrot na kolejnych długich pozycjach. W przypadku pozycji krótkich zwroty były wyższe, gdy sprzedaż była krótka w przypadku wzrostu RSI powyżej 95, niż w przypadku wzrostu powyżej 90. Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowe wykupienie zabezpieczenia, tym większe są późniejsze zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci etap obejmuje rzeczywiste kupno lub sprzedaż krótkich zamówień i termin ich umieszczenia. Chartistki mogą obserwować rynek w pobliżu zamknięcia i ustalić pozycję tuż przed zamknięciem lub ustalić pozycję na następnym otwarciu. Istnieją oba argumenty za i przeciw obu podejściom. Connors zaleca podejście "przed zamknięciem". Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że ​​inwestorzy są na łasce kolejnego otwarcia, które może być luką. Oczywiście, ta luka może wzmocnić nową pozycję lub natychmiastowo umniejszyć niekorzystny ruch cenowy. Oczekiwanie na otwarcie daje przedsiębiorcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok to ustawienie punktu wyjścia. W swoim przykładzie z użyciem SampP 500, Connors opowiada się za opuszczeniem długich pozycji w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA. Jest to wyraźnie krótkoterminowa strategia handlowa, która umożliwi szybkie wyjścia. Osoby planujące karierę powinny również rozważyć przerwanie lub użycie Parabolic SAR. Czasami pojawia się silny trend, a zatrzymania na końcu zapewnią utrzymanie pozycji tak długo, jak długo trend się rozszerza. Gdzie są przystanki Connors nie opowiada się za zatrzymaniami. Tak, dobrze czytasz. W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że przestoje faktycznie szkodzą wydajności, jeśli chodzi o akcje i indeksy giełdowe. Chociaż rynek rzeczywiście wykazuje dryf w górę, niewykorzystywanie przystanków może prowadzić do nietypowych strat i dużych wypłat. Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą. Chartiści muszą sami decydować. Przykłady transakcji Poniższy wykres przedstawia firmę Dow Industrials SPDR (DIA) z 200-dniowym SMA (czerwony), 5-okresowym SMA (różowy) i 2-okresowym RSI. Byczy sygnał występuje, gdy DIA jest powyżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się na 5 lub mniej. Niedźwiedzia sygnał występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI (2) przesuwa się do 95 lub wyższej. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu było siedem sygnałów, cztery sygnały zwyżkowe i trzy niedźwiedzie. Spośród czterech sygnałów upartych, DIA wzrosła trzy razy czterokrotnie, co oznacza, że ​​mogłyby one przynieść zyski. Spośród trzech słabych sygnałów, DIA przesunęło się tylko jeden raz (5). DIA wzrosła ponad 200-dniowy SMA po nieznacznym sygnale w październiku. Po przekroczeniu 200-dniowego okresu SMA, 2-okresowy RSI nie przesunął się do 5 lub mniej, aby wyprodukować kolejny sygnał kupna. Jeśli chodzi o zysk lub stratę, byłby on zależny od poziomów stosowanych do stop-loss i podejmowania zysków. Drugi przykład pokazuje, że Apple (AAPL) handluje ponad 200-dniowym SMA przez większość czasu. W tym okresie pojawiło się co najmniej dziesięć sygnałów kupna. Trudno było zapobiec stratom w ciągu pierwszych pięciu lat, ponieważ AAPL zygzakował niższy od końca lutego do połowy czerwca 2017 roku. Drugie pięć sygnałów znacznie się poprawiło, gdy AAPL zygzakował się od sierpnia do stycznia. Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wczesnych. Innymi słowy, Apple przesunął się na nowe minima po początkowym sygnale zakupu, a następnie odbił. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, ważne jest zbadanie sygnałów i poszukiwanie sposobów na poprawę wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza szanse powodzenia w przyszłości. Jak wspomniano powyżej, strategia RSI (2) może być wczesna, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale. Zabezpieczenie może być kontynuowane po tym, jak RSI (2) wzrośnie powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI (2) spadnie poniżej 5. W celu zaradzenia tej sytuacji, czartorzy powinni szukać pewnej wskazówki, że ceny rzeczywiście się odwróciły po RSI (2) uderza w skrajności. Może to obejmować analizę świec, schematy wykresów śróddziennych, inne oscylatory pędu, a nawet modyfikacje RSI (2). RSI (2) rośnie powyżej 95, ponieważ ceny idą w górę. Ustalenie pozycji krótkiej, gdy ceny idą w górę, może być niebezpieczne. Chartists może filtrować ten sygnał, czekając na RSI (2), aby powrócić poniżej linii środkowej (50). Podobnie, gdy transakcja zabezpieczająca przekracza 200-dniowe zmiany SMA i RSI (2) poniżej 5, kontrolerzy mogą filtrować ten sygnał, czekając na ruch RSI (2) powyżej 50. To zasygnalizowałoby, że ceny rzeczywiście uległy pewnemu skróceniu. - term kolei. Powyższy wykres pokazuje Google z sygnałami RSI (2) przefiltrowanymi za pomocą krzyża linii środkowej (50). Wystąpiły dobre sygnały i złe sygnały. Zauważ, że październikowy sygnał sprzedaży nie wszedł w życie, ponieważ GOOG przekroczył 200-dniową SMA, zanim RSI spadnie poniżej 50. Pamiętaj też, że luki mogą siać spustoszenie w transakcjach. W połowie lipca, w połowie października i połowie stycznia br. Pojawiły się luki w sezonie zarobkowym. Wnioski Strategia RSI (2) daje handlowcom szansę uczestniczenia w ciągłym rozwoju. Connors twierdzi, że kupcy powinni kupować pullbacks, a nie breakouts. Odwrotnie, handlowcy powinni sprzedawać odsprzedawane odrzuty, a nie wspierać przerwy. Ta strategia pasuje do jego filozofii. Mimo że testy Connors039 pokazują, że przestoje wpływają negatywnie na wydajność, rozsądne byłoby dla przedsiębiorców opracowanie strategii wyjścia i stop-loss dla dowolnego systemu transakcyjnego. Handlowcy mogliby wycofywać się z długich okresów, gdy warunki uległyby wykupieniu lub wyznaczałyby stopniowy spadek. Podobnie, handlowcy mogą wyjść z szortów, gdy warunki zostaną wyprzedane. Należy pamiętać, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia do rozwoju systemu transakcyjnego. Skorzystaj z tych pomysłów, aby poprawić swój styl handlu, preferencje związane z ryzykiem i nagrodami oraz osobiste osądy. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres SampP 500 z RSI (2). Poniżej znajduje się kod dla zaawansowanego skanowania Workbench, który użytkownicy Extra mogą kopiować i wklejać. RSI (2) Kup Sygnał: RSI Trading Strategy Gra Backtest to prosta strategia handlowa RSI z tym połączonym z Internetem arkuszem kalkulacyjnym 8211 graj w grę giełdową fantasy. Arkusz kalkulacyjny pobiera historyczne ceny za wybrany ticker, a niektóre wyzwalacze VBA kupują lub sprzedają punkty, gdy wskaźnik względnej siły (RSI) wznosi się powyżej lub spada poniżej wartości zdefiniowanych przez użytkownika. Pobierz go z linku na dole tego artykułu. Logika handlowania nie jest skomplikowana ani skomplikowana (została opisana bardziej szczegółowo poniżej). Ale możesz użyć podobnych zasad do opracowania i weryfikacji historycznej udoskonalonych strategii. Na przykład możesz kodować schemat, który wykorzystuje kilka wskaźników (takich jak ATR lub oscylator stochastyczny), aby potwierdzić trendy przed uruchomieniem punktów kupna. Zanim zapytasz, pozwól mi wyjaśnić kilka rzeczy na temat arkusza kalkulacyjnego. nie jest realistyczną strategią transakcyjną, nie zawiera żadnych kosztów transakcyjnych ani innych czynników, VBA pokazuje, w jaki sposób można zakodować prosty algorytm analizy historycznej 8211, zachęcamy do jego ulepszania, rozdzierania na części lub zwykłego geeku. Ale co najważniejsze, zmiana parametrów 8211 gry , spróbuj nowych zapasów i baw się dobrze Na przykład, arkusz kalkulacyjny oblicza złożoną roczną stopę wzrostu twojej puli inwestycyjnej, starając się uzyskać ten numer jak najwyżej. Arkusz kalkulacyjny pozwala zdefiniować giełdowy giełdowy, datę rozpoczęcia i datę zakończenia okna RSI wartość RSI, powyżej której chcesz sprzedać ułamek swojego towaru wartość RSI, poniżej której chcesz sprzedać ułamek swojego kapitału ułamek udziałów, aby kupić lub sprzedać przy każdej transakcji ilość pieniędzy, jaką masz na dzień 0, liczbę akcji do kupienia w dniu 0 Po kliknięciu przycisku, niektóre VBA zaczyna odsuwać się za kulisami i pobiera historyczne ceny akcji pomiędzy data rozpoczęcia i data zakończenia od Yahoo oblicza RSI dla każdego dnia między datą początkową i końcową (usunięcie, oczywiście, początkowe okno RSI) w Dniu 0 (dzień 882 dzień przed rozpoczęciem handlu) kupuje liczbę akcji z pulą gotówki od 1 dnia sprzedaje określoną część udziałów, jeżeli RSI wzrośnie powyżej wcześniej określonej wartości lub kupi ułamek udziałów, jeżeli RSI spadnie poniżej wcześniej określonej wartości, oblicza złożoną roczną stopę wzrostu. biorąc pod uwagę wartość oryginalnego puli gotówki, ostateczną wartość gotówki i akcji oraz liczbę dni spędzonych na handlu. Należy pamiętać, że jeśli RSI wyzwala sprzedaż, logika musi wyzwolić zakup, zanim sprzedaż zostanie uruchomiona ponownie (i odwrotnie). Oznacza to, że nie możesz mieć dwóch wyzwalaczy sprzedaży lub dwóch wyzwalaczy kupujących z rzędu. Dostajesz również działkę z ceną bliską, RSI i punktami buysell. Zyskujesz również spisek na całkowite bogactwo fantasy, które rośnie z czasem. Punkty kupna są obliczane za pomocą następującego VBA 8211 zgodnie z logiką jest łatwe Dla i RSIWindow 2 Do numRows Jeśli Arkusze (quotDataquot).Range (quotNa amp i) gt sellAboveRSI I stan 0 Następnie Arkusze (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) "Arkusze udziałów" (quotDataquot).Range (quot. amp) i. Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pytał wzmacniacza i - 1 amp quot) quot. Arkusze wartości gotówkowej (quotataquot).Range (quot amp amp i). Formuła quotRquot amp i - 1 amp quot - int (- pxBuySell100 Pquot amp - 1 amp quot) GQ wzmacniacz stan 1 ElseIf Arkusze (quotDataquot).Range (quotądek i) lt buyBelowRSI i arkusze (quotDataquot).Range (quotRum wzmacniacz i - 1) gt pxBuySell 100 arkuszy (quotDataquot).Range (quotspot amp i - 1) Arkusze (quotDataquot).Range (quotGum wzmacniacz i) I stan 1 Następnie arkusze (quotDataquot).Range (quotOpytne i) quotBuyquot Arkusze akcji (quotataquot).Range (quot. Amp) i. Formula quot-int (- (1 pxBuySell100) P & amp; c - 1 amp quot; quot; Arkusze wartości gotówkowych (quotata ).Range (quot amp) i. Formula quotRquot amp i - 1 amp quot - pxBuySell100 Pquot amp i - 1 amp quot Gquot amp i stan 0 Else Sheets (quotataat.).Range (quot. Wzmacniacz i).Formula quotSprawdź wzmacniacz - 1 Arkusze (quotDataquot).Range (quot amp) i. Formula quotRquot amp i - 1 Arkusze (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot End If Arkusze wartości udziałów (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quotGrawe amp i amp quot Pquot amp i Total Value Sheets (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp Rquot amp i BuySell Points Sheets (quotDataquot).Range (quot amp) i. Formula quotif (Oquot amp i amp quotquotquotBuyquotquot , Nnot amp i amp, -200) quot. Arkusze (quotDataquot).Range (quotUquot amp i).Formula quotif (Oquot amp i amp quotquotquotSellquotquot, Nwp amp i amp, -200) quot Następny Zobacz resztę VBA w Excel (tam jest wiele partii, z których można się uczyć) Jeśli odpowiednio podłączysz kofeinę, możesz ulepszyć VBA, aby użyć innych wskaźników do potwierdzenia Punkty handlowe na przykład, możesz uruchomić punkty sprzedaży tylko wtedy, gdy RSI wzrośnie powyżej 70, a MACD spadnie poniżej linii sygnałowej. 8 myśli na temat strategii RSD Trading Strategy rdquo Ten kalkulator sugeruje, że im bliżej ustawisz wskaźniki kupna na 50, tym wyższy jest ostateczny poziom bogactwa. Przykładem może być wprowadzenie następujących parametrów. Czy jest to możliwe, że jest to nieoptymalna giełdowa VTI Data początkowa 16-lis-09 Data końcowa 15-lis-14 Okno RSI 14 Sprzedaj powyżej RSI 50.1 Kup poniżej RSI 49,9, aby kupić przy każdej transakcji 40 akcji do kupienia w dniu 0 17 Puli Gotówka w dniu 0 1000 W programie Excel dla komputerów Mac następujące oświadczenie w programie GetData powoduje błąd kompilacji: Podobnie jak w przypadku darmowej bazy wiedzy w dziale Arkuszy kalkulacyjnych Najnowsze wpisy Prosty system handlu zwrotnego RSI 07062018 7:00 EST Przedsiębiorcy korzystający z systemu EST mogą chcieć przetestować tę metodologię, która opiera się na łatwym do śledzenia cofnięciu RSI i wygenerował bardzo dobre wyniki w długotrwałym studium historycznym, które obejmowało zarówno rynki byka, jak i niedźwiedzia. Chcesz zaoszczędzić sobie trudu znalezienia idealnego systemu handlu akcjami. Szukasz prostego, sprawdzonego w czasie i stresu sposobu na zarabianie stałych zysków, po prostu klikając kilka przycisków na platformie transakcyjnej lub na rachunku maklerskim online. Nawet jeśli nie ma doskonałych systemów transakcyjnych lub metodologii, i mimo że strumień wątpliwe newslettery z poradami nigdy nie przestaną docierać do twojej skrzynki pocztowej, naprawdę są dostępne systemy transakcyjne, które są proste w użyciu i które zapewnią stałe zyski przez długi czas. Nie, to nie będzie tak proste jak przebicie jednego lub dwóch przycisków, i tak, musisz mieć psychologiczny hart ducha, aby wiernie wykonywać takie metody (jeśli możesz przestrzegać kilku prostych zasad przez cały czas, bez wyjątków), jeśli masz nadzieję na żęcie zyski możliwe dzięki obrotowi uporządkowanym, zdyscyplinowanym, systematycznym podejściem do obrotu giełdowego. Oto krótkie spojrzenie na jeden ze sposobów osiągnięcia tego. Korzystając z podstawowej eksploracji MetastockTradeSim, uruchomiłem prosty system relatywnego wskaźnika siły relacyjnej (RSI), który zajmuje długie transakcje i próbuje czerpać zyski z wyższego ruchu snap-back na danym magazynie. Sto akcji o dużej kapitalizacji wykorzystano w prawie 20-letniej analizie historycznej, przy czym wszystkie zapasy były notowane od co najmniej 1 stycznia 1991 roku. Oto kod eksploracji RSI w Metastock. Jeśli nie użyjesz Metastocka, nie będzie to dla ciebie duże znaczenie, ale powinieneś być w stanie zrobić podobne badanie na wybranej platformie handlowej. Kolumna Nazwa: ZAMKNIJ Kolumna Kod: ZAMKNIJ Kolumna Nazwa B: Długi Kolumna Kod B: (Krzyż (RSI (5), 18) ORAZ CMF (89) gt (0)) Nazwa kolumny C: Kod C kolumny wyjścia: (Krzyż (75, RSI (5))) W prostych słowach wszystkie poszukiwania poszukują zasobów o silnym długoterminowym przepływie pieniądza (w tym przypadku w oparciu o 89-dniowy wskaźnik przepływu pieniądza Chaikin), które spowodowały pewien stopień. Użytkownicy Metastock mogą po prostu kopiować i wklejać kod do Metastock Explorer, użytkownicy innych pakietów rozwojowych systemów graficznych powinni mieć możliwość łatwego dostosowania kodu do własnej sytuacji. Począwszy od hipotetycznego salda początkowego konta wynoszącego 20 000, przetestowałem 100 dużych spółek od 1 stycznia 1991 roku, stosując tę ​​podstawową strategię, a także dodałem 6 stałych stop loss dla każdej transakcji. Dodatkowo skonfigurowałem test historyczny w celu ograniczenia maksymalnej liczby pozycji utrzymywanych do 8 i dopuszczono nie więcej niż dwie nowe pozycje transakcyjne w danym dniu handlu, niezależnie od tego, ile wygenerowano sygnałów handlowych. Ustalono również stałą alokację 12,5 kapitału własnego na nową pozycję (8 pozycji x 12,5 równych 100). Ostatecznie, prowizja w wysokości 0,01 na akcję została również uwzględniona w zestawieniu, który jest podobny do reżimu cenowego na akcje w firmach Interactive Brokers i TradeStation. Tak, jak zrobił to system RSI 5x5 podczas tego prawie 20-letniego testu wstecz, w każdym razie NASTĘPNIE: Zobacz te imponujące wyniki backtestu systemów Biorąc pod uwagę, że widzieliśmy dwa główne rynki hossy i dwa główne rynki niedźwiedzia od początku lat 90., wyniki są bardzo, bardzo zachęcający. Przeprowadzenie analizy historycznej za pomocą symulacji Monte Carlo na 10 000 przebiegów, oto wyniki: Średnia liczba transakcji: 1,943 Średni zysk: 75 587 z odchyleniem standardowym wynoszącym 3 732 Średnia liczba zwycięskich transakcji: 52,52 Maksymalna absolutna wartość procentowa wypłaty: 13,99 Średni całkowity procentowy udział w losowaniu w dół: 6,80 Przybliżony roczny zwrot z inwestycji: 8,70 (Dane z testów uzyskanych z dodatku Compuvisions TradeSim Enterprise dla Metastock) Może 8,70 rocznych zysków nie będzie dokładnie oświetlać twojego ognia, ale zastanów się, jak imponujące są te zwroty, szczególnie biorąc pod uwagę, jak ciężkie są rynki niedźwiedzi w 2000 roku i tak naprawdę były lata 2007-2009, a teraz zdajesz sobie sprawę, że być może coś tu masz. Zwróć także uwagę, jak skromne było maksymalne całkowite wypłaty procentowe (zamknięta baza kapitałowa), wynoszące mniej niż 14. Jeszcze większy import to niskie odchylenie standardowe średniej wielkości zysku. W prostych terminach, 68 w czasie 10 000 przebiegów w Monte Carlo, system zwróciłby średnie zyski w zakresie od 71 855 do 79 319. Tymczasem absolutny najlepszy bieg limitował na 89.074, a najgorszy wynik nadal zdołał wrócić 59 043. Poniżej znajduje się histogram, który pokazuje średnią wydajność każdego stada użytego w teście. W przeważającej mierze opowiada się za pozytywnymi zwrotami na dłuższą metę i jest bardzo przekonującym dowodem na wewnętrzną wytrzymałość tego niewiarygodnie nieskomplikowanego systemu transakcyjnego. Tylko 18 ze 100 przetestowanych stad nie zwróciło zysku netto w ciągu prawie dwudziestoletniej analizy historycznej. Mnóstwo zieleni i bardzo mało czerwieni - właśnie to, co chcesz zobaczyć w teście takim jak to. Kliknij, aby powiększyć Czy istnieją sposoby na udoskonalenie tego systemu? Absolutnie Możesz wyświetlić własną listę atrakcyjnych cenowo zasobów, lub możesz stać się jeszcze bardziej zaawansowanym dzięki prostym narzędziom do pomiaru rynku, które pomogą Ci całkowicie wydostać się z niedźwiedzich rynków, zwiększając w ten sposób zwraca znacznie. Możliwości są nieskończone, ograniczone jedynie siłą wyobraźni i pewności siebie w dążeniu do celu, jakim jest handel i inwestowanie w sukces. Don Pendergast inwestuje od 1979 roku od 1999 roku. Zajmuje się rozwojem systemów obrotu giełdowego, ETF i futures za pomocą różnych platform programistycznych, w tym Metastock i TradeStation. Włącz obsługę JavaScript, aby wyświetlić komentarze powered by Disqus.